Rotacional de Acciones (INT)

En el origen, este sistema operaba las 4 acciones más fuertes del Nasdaq 100 en un periodo determinado, decidiendo cada mes si siguen siendo las mismas o las cambiamos por otras. Después de numerosas pruebas y un proceso constante de intentar mejorar el ratio rentabilidad/riesgo, hemos hecho una modificación, pequeña pero de gran valor. El sistema seguirá con la misma filosofía, pero operará los 4 valores con mejor comportamiento en 3 periodos de tiempo diferentes, pudiendo llegar a operar hasta 12 valores distintos, de esta forma tenemos mayor diversificación y, según nuestros backtests, una mejora sustancial de la rentabilidad/riesgo. 

En resumen, el sistema puede llegar a operar hasta 12 valores del Nasdaq100, eligiéndolos en función de su fortaleza. Su ponderación en la cartera del fondo será un 16%.

Esta estrategia tiene una rentabilidad excepcional, pero también tiene descensos de cierta dimensión, por este motivo,  según las correlaciones con el resto de estrategias, la ponderación en el fondo debe estar entre un 16% y un 20%, para beneficiarnos de su rentabilidad pero no soportar grandes caídas.

Las simulaciones del sistema se presentan , tanto reinvirtiendo los beneficios de la operación anterior en la operación siguiente (imagen derecha), como invirtiendo siempre la cantidad inicial en la operación siguiente (sin reinvertir beneficios, imagen izquierda). En el fondo siempre se reinvertirán los beneficios y balancearemos la cartera para mantener la ponderación en cada estrategia. Además, a modo de comparación pueden ver el SP500 representado con una línea de puntos azules.

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