Presentación Cartera 2021 : QUANT USA FI

A continuación, tienen en detalle los ajustes que hemos hecho para la cartera 2021 del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA.

La idea es “si algo funciona para qué cambiarlo”.

La respuesta sería: Para hacerlo más seguro/robusto/tranquilo.

Funcionar está claro que ha funcionado:

En 2020 hemos acabado el año con una rentabilidad del 20,23% batiendo claramente al SP500 tanto en rentabilidad como en volatilidad.

Sin embargo, hemos encontrado detalles que pueden hacer más robustas a algunas de las estrategias del fondo. Vamos con ellas.

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ESFERA I QUANT USA: CARTERA 2021

Vamos a ver los cambios de las estrategias en base a la cartera 2020:

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Tendencial de Acciones

Esta estrategia no presenta cambios.

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Rotacional de Acciones (INT 3 Periodos)

Esta estrategia utilizaba el sistema de trading INT 3 Periodos con el criterio de selección de acciones de volatilidad adimensional y ponderaba en la cartera modelo del fondo con un 16%.

Ahora va a tener dos criterios de selección:

Con un 10% utilizaremos el sistema de trading INT 3 Periodos con criterio volatilidad adimensional y con otro 10% utilizaremos el sistema de trading INT 3 Periodos con criterio Clenow.

Luego la ponderación de esta estrategia en el fondo pasa del 16 al 20%.

El motivo principal es que esos dos criterios de selección se complementan muy bien. Podéis tener más información al respecto en este artículo: Análisis INT+

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Bonos/Renta Variable semanal (SPY Aceleración)

Esta estrategia no presenta cambios.

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Bonos/Renta Variable mensual con filtro macroeconómico (GEM Macro)

Esta estrategia no presenta cambios.

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Rotacional ETFs

Inicialmente esta estrategia se basaba en el sistema de trading VAA-G4, ahora además cuenta con el Sistema Dorado con una ponderación máxima del 5% cada uno. Luego la ponderación de esta estrategia se mantiene en el 10%.

Por otro lado, estos sistemas han sufrido unos pequeños cambios en su cesta de ETFs.

El sistema VAA-G4 incorpora el mercado chino a su cesta a través del etf MCHI, podéis ver los motivos en este artículo. Además el mercado de países emergentes lo representamos por el etf EEM en vez del VWO, ya que el primero tiene mejor comportamiento y capitalización.

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Reversión Lunes Negros (Mersi Monday)

Esta estrategia no presenta cambios.

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Estrategias de Cobertura

Hasta ahora esta estrategia la componía el sistema de cobertura Ángel. Ahora añadimos el Sistema de Cobertura (DM).

Estos dos sistemas de cobertura también se complementan muy bien ya que el primero normalmente da señal cuando el mercado cae, mientras que el segundo la señal la da cuando el mercado está muy sobrecomprado.

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CONCLUSIONES

Con estos ajustes, vamos a conseguir una cartera modelo más robusta, tranquila y estable, a parte de conservar los rendimientos esperados.

¡No dejéis que vuestro dinero duerma y ponerlo a trabajar! y ¿qué mejor forma que invirtiéndolo en Quant USA?

Saludos.

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