Evolución y posiciones INT en 2020

Nos gustaría compartir con vosotros un análisis de la evolución de la estrategia rotacional acciones (INT) durante el año 2020. Recordad que este sistema elige cada mes los 4 valores más fuertes del NASDAQ100 ordenados según el su «mometum» corregido por la volatilidad adimensional, así evitamos los valores más volátiles. Esta clasificación la hace en 3 espacios temporales diferentes de esta forma tenemos una mayor diversificación. El sistema deja de operar si detecta un mercado bajista.

Durante el año 2020 hemos rediseñado la cartera del fondo Esfera I QUANT USA  y hemos ido incorporando los sistemas poco a poco a la operativa. Aunque esta estrategia ha comenzado a operar en el mes de junio y el resultado está siendo muy bueno, cabe destacar como se ha comportado el sistema durante 2020 hasta el día de hoy. En un año en el que los mercados se han desplomado para después a rebotar con mucha fuerza, el sistema ha conseguido salvar gran parte de la caída y participar en el rebote con una rentabilidad del 16.97% YTD. A continuación pueden verlo en la gráfica:

A continuación podemos ver en detalle la evolución durante el mes de junio, con una retabilidad superior al 7%, muy superior a la del SP500 con un 1.7%.

Durante el mes de junio el sistema está operando 7 valores diferentes, hasta ahora todos con rentabilidad positiva. Queremos destacar 2 de ellos que alcanzan una rentabilidad de 2 dígitos:

    • Zoom Video (ZM) –> 32.63% de rentabilidad acumulada en el mes de junio hasta el día de hoy.
    • Tesla (TSLA) –> 16.97% de rentabilidad acumulada en el mes de junio hasta el día de hoy.

El resto de valores los comentaremos en el informe mensual del mes de junio. Los partícipes del fondo pueden acceder a la cartera actualizada del fondo siguiendo las instrucciones del siguiente enlace: Acceso a las posiciones de QUANT USA FI

Si tienen alguna pregunta no duden en contactar con nosotros a través de la web o directamente en el siguiente email quantusafund@gmail.com

Muchas gracias por su interés y confianza.

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