Correlaciones en la Cartera QUANT USA

Estimados lectores:

Queremos presentarles la tabla de correlaciones de los sistemas y estrategias que operan en el fondo Esfera I Quant USA, aunque mucho de vosotros conoceréis en profundidad el concepto, vamos a definirlo para recordar su importancia en la elaboración de cualquier cartera de inversión.

La correlación de activos y/o estrategias la podemos definir de muchas formas, en estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas, si lo trasladamos al mundo de la inversión , es la relación que existe en el comportamiento entre pares de activos o estrategias, variando entre -1 y  1, siendo 1 cuando se comportan de forma muy similar (cuando el activo o estrategia A sube, siempre subirá B),  y -1 cuando se comportan de forma opuesta (si sube el activo o estrategia A baja B) . A medida que la correlación se acerca a cero, la relación entre el comportamiento de los activos disminuye, por ejemplo, en un día el activo o estrategia A puede tener 0% de rentabilidad pero en cambio la B subir un 1%.

En la creación de una cartera de inversión buscamos la diversificación real y la mejor forma de aproximarnos a ello es    buscar correlaciones cercanas a 0, de tal forma que todos los activos y/o estrategias no suban y bajen a la vez, así  conseguimos reducir la volatilidad y obtener una rentabilidad sostenida en el tiempo.

A continuación tienen la tabla de correlaciones las estrategias del fondo en diferentes espacios temporales, como pueden observar la media de las correlaciones entre las estrategias es realmente baja  en los 3 espacios temporales estudiados, lo que implica que la cartera es muy estable a lo largo del tiempo.

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CORRELACIONES ESFERA I QUANT USA

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